全球大类资产周报:海外利率普遍上行,商品>贵金属>中债> A股
领跌的是恒生指数(-2 91%),紧随其后的是10Y美债期货,跌幅为1 41%,
·概 要 ·
(资料图片仅供参考)
上周的大类资产表现上:商品>贵金属>中债> A股>美元>美股>美债>港股。
股票:全球股市大多下跌。仅有印度SENSEX30、越南胡志明指数和巴西IBOVESPA指数上涨,涨幅分别为1.11%、0.85%和0.69%,均为新兴市场指数。在国内股指中,仅有沪深300价值、全指价值和超大盘指数上涨,涨幅分别为0.50%、0.34%和0.07%。
债券:海外利率普遍上行。10年期国债收益率上行0.52 bp至2.64%。海外主要经济体国债利率上行,10年期美债收益率上行25.0 bp至4.06%。
大宗商品:全球商品价格涨跌互现,国内商品多数上涨。其中,NYMEX WTI原油以4.57%的幅度领涨,其后ICE布油上涨3.96%。
外汇:美元指数回落,非美货币升值。美国6月非农数据低于预期,美元指数大幅回落115个BP,最终报收102.23。
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全球大类资产:美元、美股收跌
对比上周(6/30-7/7)全球大类资产价格表现,美元指数、美股回落;美债利率走高。整体来看,最终 IPE 布油期货上涨 4.35 % ,标普 - 高盛商品指数上涨 2.21 % 。而领跌的是恒生指数( -2.91 % ),紧随其后的是 10Y 美债期货,跌幅为 1.41 % ,标普 500 指数和美元指数分别下跌 1.16% 和 1.12% ,发达市场股票指数跌幅大于新兴市场股指。
国内方面,商品、人民币收涨。上周南华商品指数上涨 1.06 % ,人民币兑美元上涨 0.39 % ,上证综指下跌 0.17 % 。
综合来看,上周的大类资产表现上:商品>贵金属>中债> A股>美元>美股>美债>港股。
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股票市场:全球股市大多下跌
上周,全球股市大多下跌。其中,仅有印度 SENSEX30 、越南胡志明指数和巴西 IBOVESPA 指数上涨,涨幅分别为 1.11% 、 0.85% 和 0.69% ,均为新兴市场指数。欧洲股指表现不佳,法国 CAC40 、英国富时 100 和德国 DAX 指数领跌,跌幅分别为 3.89% 、 3.65% 和 3.37% 。从估值来看,美国股指估值回落,纳指和标普 500 估值回落至历史 80% 分位数以下,欧洲股指估值明显回落,其中英国股指估值跌至历史底部。
在国内股指中,仅有沪深 300 价值、全指价值和超大盘指数上涨,涨幅分别为 0.50% 、 0.34% 和 0.07% 。不同风格和规模的指数均存在分化,价值指数上涨而成长指数回落,超大盘指数上涨而中盘和小盘指数下跌。从 PE 估值来看,万得全 A 指数 PE 估值回落至历史 30% 分位数以下,成长风格指数估值回落到历史 35% 分位数左右。
上周国内行业涨跌各半。上周 A 股中 15 个行业上涨,汽车、石油石化和交通运输领涨,涨幅分别为 2.69% 、 2.18% 和 2.02% ,其中汽车行业表现亮眼。从行业 PE 估值来看,汽车估值升至历史 80% 分位数以上,煤炭和有色行业 PE 估值虽然小幅回升,但估值仍低于历史底部。
从交易指标来看,上证综指和沪深 300 换手率较前一周小幅回落,分别从前一周的 0.61% 和 0.37% 回落至 0.60% 和 0.36% 。上周新发行基金 3 只,平均发行份额为 26.83 亿份,均为债券型基金。两融余额当周环比增加 0.16% ,两融交易额小幅增加至 705 亿元。上周北向资金仍是净流出,规模为 91.6 亿元。
从股债性价比来看,国内各类股指ERP小幅回升。沪深 300ERP 从前一周的 5.90% 回升至 5.94% ,中证 1000ERP 从前一周的 0.07% 回升至 0.12% ;创业板指 ERP 从 0.41% 回升至 0.49% ,中小盘指数 ERP 从前一周的 2.11% 回升至 2.15% 。
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债券市场:海外利率普遍上行
上周( 7/1-7/7 ), 3 年、 10 年的国债收益率上行, 10 年的国开债收益率下行。 10 年期国债收益率上行 0.52 bp 至 2.64% , 10 年期国开债收益率下行 0.49 bp 至 2.77% 。短端的 1 年期国开债利率下行 3.25 bp 至 2.06% , 1 年期国债利率下行 4.44 bp 至 1.83% 。期限利差方面, 10Y-1Y 国债利差上行 4.96 bp 至 81.2 bp , 3Y-1Y 国债利差上行 6.02 bp 至 41.3 bp ; 10Y-1Y 国开债利差上行 2.76 bp 至 70.5 bp 。
从价格表现看,利率债、信用债净价指数多数上涨。其中中债利率债上涨 0.08 % ,国债净价指数上涨 0.07 % ,企业债净价指数上涨 0.07% ,信用债指数上涨 0.05% 。此外,货币基金指数上涨 0.03% 。
中资美元债方面,上周以来(6/30-7/7)各主要指数均下跌,整体债券指数下跌 0.77% 。房地产美元债指数下跌 5.47% ,高收益债券下跌 3.26% 。此外,金融美元债指数下跌 0.89% ,企业债指数下跌 0.78% 。
上周(7/1-7/7),海外主要经济体国债利率普遍上行。相比上周, 10 年期美债收益率上行 25.00 bp 至 4.06% , 10 年期欧元区公债利率上行 19.30 bp , 10 年期英国国债利率上行 25.6 bp 。其他海外经济体方面, 10 年期日本国债利率上行 3.88 bp , 10 年期印度国债利率上行 4.90 bp 。
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大宗商品:商品价格涨跌互现
上周(6/30-7/7),商品价格涨跌互现。其中, NYMEX WTI 原油以 4.57 % 的幅度领涨,其后 ICE 布油上涨 3.96 % 。下跌的品种中, NYMEX 天然气以 7.61 % 的跌幅领先,同样下跌的还有 DCE 焦煤( -2.96 % )、 CBOT 大豆( -1.73% )。 7 月以来, NYMEX 天然气下跌 7.61 % 。
上周(6/30-7/7),国内Wind商品指数多数上涨。各板块中,领涨的是非金属建材板块,涨幅为 4.14% ,紧随其后的是油脂油料( 3.94 % )、能源( 2.30 % )。仅有有色板块下跌,跌幅为 2.09% 。
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外汇市场:非美货币升值
美元指数回落,非美货币升值。美国 6 月非农数据低于预期,美元指数大幅回落 115 个 BP ,最终报收 102.23 。受美元走弱影响,非美货币均有升值,截至 7 月 7 日美元兑人民币报收 7.234 (前一周为 7.262 )。日元转向升值,最终报收 1 美元兑 142.17 日元;欧元兑美元报收 1.097 ,较上周小幅上涨 0.52% 。
来源:券商研报精选
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